Akademik Veri Yönetim Sistemi
Journal of Current Researches on Business and Economics, cilt.11, sa.1, ss.49-72, 2021 (Hakemli Dergi)
Bu çalışmada, Türkiye’de ihracat, ithalat ve reel döviz kuru arasındaki uzun
ve kısa dönemli ilişkiler araştırılmıştır. Çalışmada 1990:1- 2019:3 dönemine
ait üçer aylık veriler kullanılmış, söz konusu veriler OECD veri tabanından
elde edilmiştir. İlk olarak serilerin logaritması alınmıştır. Durağanlık
sınaması ise Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) ve Philips-Perron birim kök
testlerinin yanı sıra Lee-Strazicich iki yapısal kırılmalı LM birim kök
testleriyle yapılmış, serilerin birinci farkta durağan olduğu belirlenmiştir.
İkinci olarak seriler arasındaki uzun dönemli ilişki Johansen eşbütünleşme
testi ile araştırılmış, seriler arasında bir adet eşbütünleşik ilişki tespit
edilmiştir. Daha sonra vektör hata düzeltme modeli (VECM) ile seriler
arasında uzun dönemli ilişki doğrulanmış, serilerde kısa dönemli sapmaların
uzun dönemde dengeye geldiği saptanmıştır. Seriler arasındaki kısa dönemli
nedensellik ilişkisi ise Granger nedensellik testi ile incelenmiştir. Granger
nedensellik testi sonuçlarına göre, %1 anlamlılık düzeyinde reel döviz kuru
ile ihracat arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi, ithalattan ihracata ve
ithalattan reel döviz kuruna doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi mevcuttur.